消费金融发短信要申请支付令，欠贷款收到的催收短信。

申请支付令的程序为：1、申请人与债务人不存在其他债务纠纷的，支付令也是能够送达给债务人的，可以申请支付令；2、申请人需要填写申请书，向法院提供债权证明或者借款合同，被申请人的身份信息等；3、法院收到相关材料后，将进行审查，并在五日内告知债权人是否受理，受理的，法院会向被申请人发支付令。