LOF

基金同时具备场内交易和场外交易的属性，在场外，LOF基金每个交易日只有一个基金净值，在场内，LOF基金的价格是实时的，在收盘的时候，场内LOF的价格和场外更新的净值可能会产生不同，这中间就存在套利的机会。
LOF基金同时具有场内交易和场外交易的特性，在外场，LOF基金每一个买卖日只有一个基金净值，在内场，LOF基金的价格是实时，在收市时，内场LOF的价格和外场升级更新的净值可能产生不一样，这其中同样存在套利的好机会。

现场里的价格超过基金净值时，也称为股权溢价，现场里的价格低于基金净值时，也称为折价。在这两种前提下，LOF基金一般也会存在套利的好机会。
1、商品转型发展或是优良品种发售不久后，套利者较少的情况下当优良品种发售或是商品转变的情况下，不少投资者因为对标准了解不足（交易中的常态化），套利者特别少，造成上市初期基金内场的价格与实际净值误差比较大。
例如易方达上证指数50等级分类，基金在2015年4月27日挂牌交易转型为LOF，若是在当日贴近收盘价格1.0211的价格买进，收盘后能以1.051的净值赎出（当日升级更新的净值），扣减成本费0.5%的赎回费率以后，完成套利2.41%，后边折价和盈率基本上在0.5%之内，没什么套利空间了，这就是通过了别人对交易方式不太熟悉盈利。
2、当销售市场玩命，内场折溢价相对较高的情况下
当销售市场较为疯狂情况下，例如短期内疯涨的大牛市和股市暴跌式股市熊市中容易出现比较大的股权溢价或者折价，甚至会出现套利的好机会。
就以广发小盘LOF为例子，2015年7月8日，因为销售市场恐慌情绪，广发小盘内场价格狂跌9.98%，假如当日已2.245价格买进，9日再用2.4076的净值赎出，会获得套利盈利6.71%。